Credit scoring

Valutazione del merito

È una valutazione numerica basata su metodi o modelli statistici per valutare il rischio e l’affidabilità creditizia di un soggetto (persone fisiche e giuridiche); questo sistema permette alle banche e agli intermediari finanziari di valutare le richieste di finanziamento (credito al consumo).

I risultati del credit scoring rappresentano il profilo di rischio, l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti fatti dai soggetti (persone fisiche e giuridiche).

Inizialmente il report sul credit scoring viene creato sulla base dei dati noti (analisi di un campione) e, una volta completata la fase di raccolta dati, è possibile creare i report con modelli previsionali (analisi di un campione con variabili comportamentali) utilizzando dei metodi statistici (valutazione quantitativa e/o qualitativa tramite un punteggio probabilistico) che consentono di attribuire una valutazione anticipata (ad esempio sul rischio di insolvenza di una controparte debitoria).

Dallo studio statistico sulle caratteristiche rilevanti si raccolgono gli indicatori chiave che, inseriti in modello, permettono di calcolare il valore discriminante dell’azienda rispetto la variabile comportamentale principale.

Chiaramente, devono essere individuate delle fasce di punteggio che permettono di sofisticare la valutazione e inquadrare al meglio i soggetti.

Il modello di credit scoring si dovrà basare sulle caratteristiche del mercato in cui opera e alla clientela di riferimento per ottenere una valutazione coerente alla realtà analizzata.